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最新CQF考試科目有哪些?超詳細分享!

2023-10-25 17:38  責編:東余  瀏覽:535
來源 會計網
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  CQF考試的核心課程由六個模塊與高級選修課程組成。模塊二、模塊三、模塊四之后有測試。在模塊六結束之時,所有學員都要完成一個final projectCQF核心階段,將自己的理論知識應用到現實問題的解決上。

最新CQF考試科目有哪些?

  模塊一:量化金融的基礎知識

  我們將向學員介紹作為模型框架的應用It?演算的規則。學員將使用隨機演算和鞅論構建工具,學習如何運用簡單的隨機微分方程以及相關的FokkerPlanck和Kolmogorov方程。

  ?資產的隨機行為

  ?重要的數學工具和結論

  ?泰勒級數

  ?中心極限定理

  ?偏微分方程

  ?轉移密度函數

  ?普朗克和科爾莫戈羅夫方程

  ?隨機微積分及其引理

  ?隨機微分方程的求解

  ?資產定價的二項模型

  模塊二:量化風險與收益

  包含經典的馬科維茨組合理論、資本資產定價模型以及這些理論的最新進展。我們將研究量化風險與收益,研究計量經濟模型,如ARCH框架與VaR在內的風險管理指標,以及它們在行業中的應用方法。

  ?現代投資組合理論

  ?資本資產定價模型

  ?最優化投資組合

  ?風險監督和巴塞爾協議Ⅲ

  ?風險價值和虧損預期

  ?抵押品和保證金

  ?流動資產負債管理

  ?波動性過濾(GARCH系列)

  資產收益:關鍵和經驗數據

  ?波動模型(ARCH框架)

  模塊三:股票與貨幣

  探討Black-Scholes理論作為基于定價和無套利原則的理論和實踐定價模型的重要性。學員將學習如何使用不同數學計算方法,在股票與貨幣的背景下,研究相應的理論與結果,熟悉目前使用的一些技術。

  ?Black-Scholes模型

  對沖和風險管理

  ?期權策略

  ?歐式期權和美式期權

  ?有限差分法

  ?蒙特卡洛模擬

  ?奇異期權

  ?波動率套利策略

  ?定價鞅論

  ?Girsanov's定理

  高級風險指標

  ?衍生品市場

  ?完全競爭市場中的高級波動率建模

  模塊三

  ?非概率波動模型

  ?股票與貨幣

  ?FX期權

  模塊四:數據科學與機器學習I

  對金融學中所用到的最新數據科學和機器學習技術作了介紹。從全面概述入手,該模塊提供一些關鍵數學工具的學習,接著深入研究監督式學習,包括回歸方法、K近鄰算法、支持向量機、集成方法等眾多知識。

  ?什么是數學建模?

  ?機器學習中的數學工具

  ?主成分分析法

  ?監督式學習技術

  ?線性回歸

  ?邏輯、SoftMax回歸

  ?懲罰回歸:lasso,ridge,elastic net

  K近鄰算法

  ?基本貝葉斯分類器

  ?支持向量機

  ?決策樹

  ?集合方法:袋翻法與助推法

  ?Python–機器學習算法庫

  模塊五:數據科學與機器學習II

  介紹了金融領域用到的多種機器學習方法。從非監督式學習法、深度學習、神經網絡開始,我們將逐步深入到自然語言處理和強化學習。學員將學習理論框架,更為重要的是,學員將學會如何分析實際案例,探索這些技術在金融學中的應用。

  ?非監督式學習技術

  ?K值聚類

  自組織映射

  ?T分布隨機近鄰嵌入

  ?均勻流形近似與投射

  ?自編碼器

  ?人工神經網絡

  ?神經網絡架構

  ?自然語言處理

  ?深度學習與NLP工具

  ?強化工具

  ?基于AI的算法交易策略

  金融學中的實際機器學習案例

  金融學中的量子計算

  ?Python–TensorFlow

  模塊六:固收與信用

  我們將回顧行業中用到的眾多利率模型,關注每個模型的應用與限制。在第二部分,將學習信用概念,以及信用風險模型在量化金融中的應用,包括結構式、簡化式和Copula模型。

  ·固收產品與市場操作

  ·固收產品與市場操作

  ·收益率、久期、凸性

  ·隨機利率模型

  ·利率的隨機方法

  ·校準與數據分析

  .Heath,Jarrow和Morton

  ·Libor市場模型

  ·結構模型

  ·簡化型模型與風險率

  ·信用風險與信用衍生產品

  .X估值調整(CVA,DVA,FVA,MVA)

  .CDS定價與市場方法

  .結構型與簡化型的違約風險

  ·Copula模型的實施

  高級選修課

  CQF項目為學員提供進一步提升個人專業度的機會,通過選擇兩門高級選修課,結合個人的職業目標發展所需專業技能。我們的高級選修課包括:

  ?高級機器學習

  ?高級集成模型I

  ?高級機器學習II

  ?高級組合管理

  ?高級風險管理

  ?高級波動性建模

  ?算法交易I

  ?算法交易II

  ?量化中的行為金融學

  ?C++

  ?對手方信用風險建模

  ?去中心化金融技術

  ?能源交易

  外匯交易和對沖

  ?數值法

  ?金融學中的量子計算

  ?基于數據科學和機器學習的R語言

  風險預算:基于風險的資產配置方法

CQF考試時間

  CQF四次考試時間安排分別如下:

第一次考試模塊二之后
第二次考試模塊三之后
第三次考試模塊四之后
Final Project模塊六結束之時

CQF報名時間

  CQF考試的報名時間沒有限制,考生任何時候都可以報名。只是每年只有兩次入學機會,通常在每年的1月份和6月份,具體時間每年都是不同。

  注意:目前CQF2024年最新的入學時間已經出了,是2024年1月23日,所以考生們現在報名,可以趕上明年最早的入學時間。

進一步了解:
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